В процессе wss автокорреляция есть?

Оглавление:

В процессе wss автокорреляция есть?
В процессе wss автокорреляция есть?
Anonim

2: Автокорреляционная функция случайного процесса WSS является четной функцией; то есть RXX(τ)=RXX(–τ) . Это свойство легко устанавливается из определения автокорреляции. Заметим, что RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Поскольку x(t) - это WSS, это выражение одинаково для любого значения t.

Какой процесс WSS?

Случайный процесс называется стационарным в слабом смысле или стационарным в широком смысле (WSS), если его средняя функция и его корреляционная функция не меняются сдвигами во времени.

Что такое автокорреляция в случайном процессе?

Введение в случайные процессы

Функция автокорреляции определяет, насколько сигнал похож на сдвинутую во времени версию самого себя . Случайный процесс X(t) называется процессом второго порядка, если E[X2(t)] < ∞ для каждого t ∈ T.

Что такое автокорреляция в стохастическом процессе?

Если X и Y представляют один и тот же стохастический процесс CT, то корреляционная функция становится частным случаем, называемым автокорреляцией. Р.

Гауссовский процесс WSS или SSS?

если процесс является совместно гауссовским WSS и SSS. если процесс представляет собой белый гауссовский шум, процесс WSS и SSS со средним значением=0 и R(τ)=K(τ).

Рекомендуемые: