Выберите статистику > Временной ряд > Автокорреляция
Как проверить автокорреляцию в Minitab?
Выбор статистики > Временной ряд > Автокорреляция и выбор остатков; это отображает функцию автокорреляции и статистику Q-теста Льюнга-Бокса.
Как найти автокорреляцию?
Распространенным методом проверки автокорреляции является тест Дурбина-Ватсона. Статистическое программное обеспечение, такое как SPSS, может включать возможность запуска теста Дарбина-Ватсона при проведении регрессионного анализа. Тест Дарбина-Ватсона дает статистику теста, которая находится в диапазоне от 0 до 4.
Как найти автокорреляцию на остаточном графике?
Автокорреляция возникает, когда остатки не являются независимыми друг от друга. То есть, когда значение e[i+1] не является независимым от e. В то время как остаточный график или график с запаздыванием 1 позволяет вам визуально проверить автокорреляцию, вы можете формально проверить гипотезу с помощью теста Дурбина-Уотсона.
Где мы используем автокорреляцию?
Автокорреляция в техническом анализе
Технические аналитики могут использовать автокорреляцию, чтобы вычислить, какое влияние прошлые цены на ценную бумагу оказывают на ее будущую цену. Автокорреляция может помочь определить, есть ли фактор импульса в игре с данной акцией.
