В анализе временных рядов функция частичной автокорреляции дает частичную корреляцию стационарного временного ряда с его собственными запаздывающими значениями, регрессирует значения временного ряда при всех более коротких запаздываниях. Это контрастирует с функцией автокорреляции, которая не контролирует другие задержки.
В чем разница между автокорреляцией и частичной автокорреляцией?
Автокорреляция между X и Z будет учитывать все изменения в X, исходящие от Z напрямую или через Y. Частичная автокорреляция устраняет косвенное влияние Z на X, поступающее через Y.
Что такое частичная автокорреляция в эконометрике?
Частичная автокорреляция - это обобщение отношений между наблюдением во временном ряду с наблюдениями на предыдущих временных шагах с удалением отношений промежуточных наблюдений.
Что такое график частичной автокорреляции?
Частичные автокорреляционные графики (Box and Jenkins, стр. 64-65, 1970) являются обычно используемым инструментом для идентификации модели в моделях Бокса-Дженкинса. Частичная автокорреляция при задержке k - это автокорреляция между X_t и X_{t-k}, которая не учитывается задержками от 1 до k-1.
В чем разница между ACF и PACF?
A PACF подобен ACF, за исключением того, что каждая корреляция контролирует любую корреляцию между наблюдениями с более коротким лагом. Таким образом, значение АКФ иPACF при первой задержке одинаковы, потому что оба измеряют корреляцию между точками данных в момент времени t с точками данных в момент времени t − 1.
