R-квадрат должен точно отражать процент вариации зависимой переменной, которую объясняет линейная модель. Ваш R2 не должен быть выше или ниже этого значения.
Что такое хорошее значение R-квадрата?
В других областях стандарты хорошего чтения R-квадрата могут быть намного выше, например, 0,9 или выше. В финансах R-квадрат выше 0,7, как правило, указывает на высокий уровень корреляции, тогда как показатель ниже 0,4 указывает на низкую корреляцию.
Что лучше для R-квадрата быть высоким или низким?
Наиболее распространенная интерпретация r-квадрата заключается в том, насколько хорошо регрессионная модель соответствует наблюдаемым данным. Например, r-квадрат 60% показывает, что 60% данных соответствуют регрессионной модели. Как правило, более высокий r-квадрат указывает на лучшее соответствие модели.
Насколько низким должен быть R-квадрат?
- если значение R-квадрата 0,3 < r < 0,5 это значение обычно считается слабым или низким размером эффекта, - если значение R-квадрата 0,5 < r 0,7 это значение обычно считается сильным размером эффекта, ссылка: Источник: Moore, D. S., Notz, W.
Почему R-квадрат такой низкий?
Низкое значение R-квадрата указывает на то, что ваша независимая переменная мало что объясняет в вариации вашей зависимой переменной – независимо от значимости переменной, это дает вам понять, что идентифицированная независимая переменная, хотязначительный, не учитывает большую часть среднего значения вашего …
