Ковариация - это статистический инструмент, который используется для определения взаимосвязи между движением цен двух активов. Когда две акции имеют тенденцию двигаться вместе, считается, что они имеют положительную ковариацию; когда они движутся в обратном направлении, ковариация отрицательна.
Где используется ковариация?
Ковариация используется в портфельной теории для определения того, какие активы включать в портфель. Ковариация - это статистическая мера направленной связи между ценами двух активов. Современная теория портфеля использует это статистическое измерение для снижения общего риска портфеля.
Должен ли я использовать ковариацию или корреляцию?
Проще говоря, вы должны использовать ковариационную матрицу, когда переменные имеют одинаковые масштабы, и корреляционную матрицу, когда масштабы переменных различаются.
Для чего используется выборочная ковариация?
Ковариация выборки полезна при оценке надежности выборки средних значений в качестве оценок, а также полезна в качестве оценки ковариационной матрицы генеральной совокупности.
Что такое ковариация с примером?
Ковариация - это мера того, насколько две случайные величины изменяются вместе. Это похоже на дисперсию, но там, где дисперсия говорит вам, как меняется одна переменная, ковариация говорит вам, как две переменные изменяются вместе.
