Поэтому тестирование на стационарность очень важно, потому что все результаты регрессии могут быть сфабрикованы. … Формально ряд называется стационарным, если он удовлетворяет трем условиям, в противном случае он будет нестационарным.
Почему мы проверяем стационарность временных рядов?
Они могут только использоваться для информирования степени, до которой нулевая гипотеза может быть отклонена или не может быть отклонена. Чтобы данная проблема имела смысл, результат должен быть интерпретирован. Однако они обеспечивают быструю проверку и подтверждение того, что временной ряд является стационарным или нестационарным.
Что такое тест на стационарность?
Существуют два различных подхода: тесты на стационарность, такие как критерий KPSS, который рассматривает как нулевую гипотезу H0, что ряд является стационарным, и тесты на единичный корень, такие как тест Дики- Тест Фуллера и его расширенная версия, расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) или тест Филлипса-Перрона (PP), для которых ноль …
Нужно ли проверять данные временных рядов на стационарность?
Вообще, да. Если у вас есть четкая тенденция и сезонность во временном ряду, смоделируйте эти компоненты, удалите их из наблюдений, а затем обучите модели на остатках. Если мы подгоняем стационарную модель к данным, мы предполагаем, что наши данные являются реализацией стационарного процесса.
Почему мы проверяем единичный корень?
Юнит-корневые тесты - это тестыдля стационарности во временном ряду. Временной ряд имеет стационарность, если сдвиг во времени не вызывает изменения формы распределения; единичные корни являются одной из причин нестационарности. Эти тесты известны имеют низкую статистическую мощность.
