1 Ответ. Самая ранняя ссылка на автокорреляцию, которую я могу найти, относится к Udney Yule, британскому статистику, который среди других заметных достижений разработал процедуру Юла-Уокера для аппроксимации функции частичной автокорреляции с использованием авто- Функция корреляции.
Какая функция используется для автокорреляции?
Автокорреляционная функция (ACF) определяет то, как точки данных во временном ряду в среднем связаны с предыдущими точками данных (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Другими словами, он измеряет самоподобие сигнала при разном времени задержки.
Какова формула автокорреляции?
Определение 1: Автокорреляционная функция (АКФ) при задержке k, обозначаемая ρk, стационарного случайного процесса определяется как ρ k=γk/γ0 где γk=cov(y i, yi+k)для любого i. Обратите внимание, что γ 0 - это дисперсия случайного процесса. Дисперсия временного ряда равна s0. График зависимости rk от k называется коррелограммой.
Что такое автокорреляционная эконометрика?
Автокорреляция - это математическое представление степени сходства между данным временным рядом и его запаздывающей версией на последовательных интервалах времени.
Почему мы вычисляем автокорреляцию?
Автокорреляция - это статистический метод, используемый для временных рядов.анализ. Цель состоит в том, чтобы измерить корреляцию двух значений в одном и том же наборе данных на разных временных шагах. … Если значения в наборе данных не случайны, то автокорреляция может помочь аналитику выбрать подходящую модель временного ряда.
