Хвостовой риск, иногда называемый «жирным хвостовым риском», представляет собой финансовый риск актива или портфеля активов, который изменяется более чем на три стандартных отклонения от его текущей цены, что превышает риск нормального распределения..
Что значит быть в хвосте хеджирования?
Что такое хеджирование хвостовых рисков? Стратегии хеджирования хвостовых рисков направлены на защиту от экстремальных движений рынка. Идея состоит в том, чтобы каждый год отказываться от небольшой прибыли, чтобы купить защиту от обвала рынка.
Как вы хеджируете хвостовые риски?
Было предложено несколько стратегий хеджирования хвостового риска, чтобы обеспечить защиту от падения при распродажах на фондовом рынке, в частности, а) увеличение распределения фиксированного дохода, б) покупка продажа вызовов «вне денег» (коллары), c) хеджирование с использованием фьючерсов на VIX и d) размещение на управляемых фьючерсах или …
Является ли золото хвостовой страховкой?
Резюме. Золото выделяется как ключевой компонент портфеля при определении долгосрочного диверсификатора портфеля. Исторически золото показало, что оно действует как эффективное средство хеджирования и является полезной частью более крупной картины хвостового риска.
Что такое хвост в трейдинге?
Хвост понимается трейдерами как нижний оттенок или фитиль; то есть расстояние между максимальной ценой открытия и максимальной ценой закрытия японской свечи за торговый период. Хвост помогает трейдерам определить, кто доминирует на рынке в конкретный момент времени:покупателей или продавцов. …
