Объяснение: Случайный процесс определяется как стационарный в строгом смысле, если его статистика меняется со сдвигом в начале отсчета времени. Объяснение: функция автокорреляции зависит от разницы во времени между t1 и t2.
Каковы условия стационарности случайного процесса?
Интуитивно случайный процесс {X(t), t∈J} является стационарным, если его статистические свойства не меняются во времени. Например, для стационарного процесса X(t) и X(t+∆) имеют одинаковые распределения вероятностей.
Что такое строго стационарный случайный процесс?
В математике и статистике стационарный процесс (или строгий/строго стационарный процесс или сильный/сильно стационарный процесс) - это стохастический процесс, безусловное совместное распределение вероятностей которого не меняется при сдвиге во времени.
Что такое автокорреляционная функция в случайном процессе?
Автокорреляционная функция обеспечивает меру сходства между двумя наблюдениями случайного процесса X(t) в разные моменты времени t и s . Автокорреляционная функция X(t) и X(s) обозначается RXX(t, s) и определяется следующим образом: (10.2a)
Когда говорят, что случайный процесс является строго смысловым или строго стационарным?
Случайный процесс X(t) называется стационарным или стационарным в строгом смысле если плотность вероятности любого набора выборокне меняется со временем . Другими словами, совместная PDF или cdf X(t1), …, X(tk) такая же, как совместная PDF или cdf X t 1 + τ, …, X t k + τ для любого временного сдвига τ и для всех вариантов t1, …, tk.
