В наиболее интуитивном смысле стационарность означает, что статистические свойства процесса, генерирующего временной ряд, не меняются во времени. Это не означает, что ряды не меняются со временем, просто то, как они меняются, со временем не меняется.
Что такое стационарный и нестационарный временной ряд?
Стационарный временной ряд имеет статистические свойства или моменты (например, среднее значение и дисперсию), которые не меняются во времени. Таким образом, стационарность - это статус стационарного временного ряда. И наоборот, нестационарность - это статус временного ряда, статистические свойства которого меняются во времени.
Что такое нестационарные модели временных рядов?
Любой временной ряд без постоянного среднего во времени является нестационарным. Модели вида Yt=µ t + Xt где µ t - непостоянная функция среднего, а Xt - стационарный ряд с нулевым средним, рассматривались в главе 3.
Что делает временной ряд стационарным?
Временные ряды являются стационарными, если они не имеют трендовых или сезонных эффектов. Сводные статистические данные, рассчитанные для временных рядов, непротиворечивы во времени, как среднее значение или дисперсия наблюдений. Когда временной ряд является стационарным, его проще моделировать.
Что такое многомерный временной ряд?
Многомерный временной ряд имеет более одной переменной, зависящей от времени. Каждая переменная зависит не только от своих прошлых значений, но также имеет некоторую зависимость от других переменных. Эта зависимость используется для прогнозирования будущих значений. … В этом случае необходимо учитывать несколько переменных для оптимального прогнозирования температуры.
