Годовое стандартное отклонение – это стандартное отклонение, умноженное на квадратный корень из числа периодов в одном году. Стандартное отклонение доходности измеряет среднее отклонение ряда доходности от его среднего значения и часто используется как мера риска. …
Почему мы приводим волатильность в годовом исчислении?
Экстраполяция волатильности за год
Как и в случае с доходностью, волатильность может быть приведена в годовом исчислении, чтобы обеспечить эту систему отсчета и дать некоторую перспективу. Для годового расчета волатильности необходимо измерить волатильность за более короткий период времени и экстраполировать ее на год.
Можно ли перевести стандартное отклонение в год?
Несмотря на математическую несостоятельность, наиболее распространенный метод годового приведения стандартного отклонения месячной доходности заключается в умножении его на квадратный корень из 12.
Что такое хорошее стандартное отклонение для инвестиций?
Стандартное отклонение позволяет отразить колебания производительности фонда в одном числе. Для большинства фондов будущие ежемесячные доходы будут находиться в пределах одного стандартного отклонения от их средней доходности в 68% случаев и в пределах двух стандартных отклонений в 95% случаев.
Почему мы используем стандартное отклонение выборки?
Стандартное отклонение измеряет разброс распределения данных. Он измеряет типичное расстояние между каждой точкой данных и средним значением. Формула, которую мы используем для стандартногоотклонение зависит от того, рассматриваются ли данные как отдельная совокупность или данные представляют собой выборку, представляющую большую совокупность.
